Re: [心得] 尋找正二的交易聖杯

我分享一下自己用量化策略交易,透過一些指標動態切換0050與00631l的績效 只需要一個技術指標：200日移動平均線 (200 MA)，俗稱「生命線」。 為什麼是 200MA？因為它是法人、外資判斷長期趨勢的最重要依據。我們的策 略叫做**「趨勢槓桿切換法」**。 進階優化：RSI 背離抓轉折 但均線有時候會滯後，怎麼辦？我們加入第二個濾網： RSI 相對強弱指標。 當你在「多頭模式」持有 00631L 時，如果發現股價創新高，但 RSI 指標卻沒 有創新高 (頂背離)，這通常是動能減弱的訊號。 股價創高，RSI 背離。 動作： 將 00631L 的部位獲利了結一半，轉入 0050。 目的： 鎖住槓桿帶來的超額利潤，將波動風險降回原型 ETF。 總結這套「黃金比例」心法： 牛市 (站上年線): 讓 00631L 為你衝鋒陷陣。 熊市 (跌破年線): 讓 0050 為你守護資產。 盤整: 耐心等待趨勢確立。 我實際用 pine script 跑的策略模擬(2015/01/01~2025/12/10)： 報酬率 最大回撤 單純0050 285% -36.1% 單純00631l 1542% -55.1% 動態配置策略0050+0063l 688% -37.1% 最大回測只有比0050高1%, 但是報酬比0050的績效高200%以上. 想要了解詳細比例與pine script code的人可以寫信給我, 大家可以一起討論. ※ 引述《fatb (胖逼=口=)》之銘言： : 標題: Re: [心得] 尋找正二的交易聖杯 : 時間: Thu Dec 18 21:30:55 2025 : : ※ 引述《b7278622 (HSJAHQak)》之銘言： : : 小弟我是一個菜鳥正二教徒 看了大仁哥的文章學會buy and hold正二 : : : 雖然有賺到不錯的收益 但是今年四月的股災也真的是夠可怕 : : 再好的策略也是要搭配正確的心態 : : 否則一樣賺不到錢 : : : 前陣子和某位少年股神聊天 : : 問他為什麼敢在四月抄底歐印 : : : 他回答我 : : 前面這麼多人買得比我貴 我需要害怕甚麼 : : : 這番話看似沒有邏輯卻是大道至簡 : : : ...然後他還覺得很奇怪我是不是剛進股市連這個道理都不懂 : : 真的很不好意思說 : : : 長均線策略確實能讓你買得比前面山頭上的那批人低 : : 但若是沒有這個心法 : : 可能最後結局也只會是停損在空頭的最後一天而已 : : 分享給你~ : : -- : ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.150.148.71 (臺灣) : ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1766064658.A.745.html : 推 EvilJustice : 我四月直接信貸一筆出來干！ 12/18 21:36 : 推 CAFEHu : 國外法人：早說，怎麼不早說？ 12/18 21:37 : 推 CAFEHu : 小散戶賺爛：4月打爆華西街只靠簡單一招 12/18 21:41 : → fatb : 真的要多和少年股神交流 人家精神層面是點滿的 12/18 21:48 : → FireStarman : 不然要跟你一樣買00940？ 12/18 21:50 : 推 patri0052 : 搞不好人家山腰停損 你四月下去繼續崩就你沒跑 12/18 21:56 : → RedLover1009: 少年股神猜對一次就封神，但投資不是只丟一次骰子 12/18 21:58 : → RedLover1009: 然後你看到他骰到一次六就以為神，他大概也以為是 12/18 21:59 : → RedLover1009: 這樣 12/18 22:00 : → RedLover1009: 猴子丟骰子大概就是這樣 12/18 22:00 : → fatb : 老實說不只一次 不過別人的績效我也不便說太多 12/18 22:02 : 推 zxcvbnm6102 : 主要還是 還有錢沒投入 然後正二不怕被斷頭 我那時 12/18 22:08 : → zxcvbnm6102 : 候是想投正二但沒有太多錢投 一直都接近滿倉狀態 12/18 22:08 : → offstage : 你朋友只是沒買到大立光或者宏達電而已 12/18 22:09 : → fatb : 我四月那時候的策略是等費半站回年線再進場 但後來 12/18 22:10 : → fatb : 費半站回年線後我卻半信半疑覺得怎麼可能這麼快然後 12/18 22:11 : → fatb : 錯過第一進場點 心態素質真的太差 12/18 22:11 : → fatb : offstage這部份我們有交流 他只買台積電/ETF等非炒 12/18 22:12 : → fatb : 股性質的股票或是波動大的 像老AI這種已經算正派的 12/18 22:12 : → fatb : 他是連買都不會買 12/18 22:12 : → zxcv91039 : 像高點還會更高 大家都願意追高 所以有什麼好擔心 12/18 22:32 : → zxcv91039 : 心態比任何策略都有用 如果願意乖乖讓程式撐過虧損 12/18 22:33 : → zxcv91039 : 績效絕對高 但那虧損期我試過了難撐 心態輸了 12/18 22:33 : → fatb : 沒錯 所以我才說這句真的是金玉良言 12/18 22:39 : 推 cavitylapper: 買htc的也覺得前面買的都比我貴 12/18 22:41 : → fatb : 應該說很多人懂得抄市值但少了這句心法吧 12/18 22:43 : → fatb : 就不要再拿HTC來舉例了 12/18 22:43 : 推 zxcvbnm6102 : 確實啊 抄底大盤不就是知道總有一天會漲回來 還比別 12/18 22:46 : → zxcvbnm6102 : 人買的便宜 只是敢丟多少的問題 12/18 22:46 : → fatb : 嗯 點破沒甚麼 就是要被點到 12/18 22:49 : 推 bbignose : 隨時都1.2倍倉在場上，早就買到沒錢了 12/18 23:03 : → BALA : @@ 12/18 23:10 : 推 stocktonty : 20幾年來都沒有超過三年的長空讓大家爽太久了 12/19 00:34 : 推 onekoni : 有QE以後要三年空很難 12/19 00:38 : → onekoni : 以前沒金融手段 12/19 00:38 : → onekoni : 現在Fed用魔法小卡刷一刷病人就活了 12/19 00:39 : → fatb : 有錢人比你更怕 所以不用怕 12/19 01:04